الرياضيات المالية

اسم المقرر

الرمز/الرقم

Code/no.

عدد الوحدات

نظري

عملي

تدريب

معتمد

الرياضيات المالية

ر 333

MATH 333

3

3

المتطلبات السابقة

ر 204، ر 241

يعرض المقرر اختيارياً في:

[ ] الفصل الأول       [√] الثاني       [ ] الصيفي

مختصر وصف المقرر لاستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها (مابين 4-5 اسطر):

الفائدة البسيطة. الوقت المضبوط والتقريبي. الخصم المصرفي. خلاصة صيغِ الخصم المصرفي والفائدة البسيطةَ. الفائدة المركّبة. الفرضية والترقيم، الأشجار ذات الحدين. عمليات المكسب وفرضية أيتو ، نموذج  بلاك سكولز ميرتون. عدم الثبات.

أهداف المقررCourse objectives :

1-     أن يعرف الطالب مفاهيم الرياضياتِ الماليةِ.

2-     أن يكتسب الطالب المبادئ الأساسية لحساب الفائدة البسيطة والمركبة.

3-     أن يفهم الطالب سلبيات وايجابيات الطرق المتبعة في المقرر.

4-     أن يتدرب الطالب على حل التمارين المختلفة ويناقش الحلول المثلى ويقارن بينها.

المحتوى العلمي:Scientific contents

1-     نبذة مختصرة عن الرياضيات المالية.

2-     مقدمة للمقرر: الفائدة البسيطة، سعر الفائدة، الفائدة البسيطة، الفائدة المضبوطة، تطبيقات.

3-     القيمة الحالية. الخصم المصرفي. الفائدة المركّبة.

4-     الفرضية والترقيم، الأشجار ذات الحدين: نموذج خطوةِ واحدِة ذو الحدينِ، السماحية أو عدم الثبات.

المخرجات المتوقعة لهذه المادة (Course Outcomes) :

أ‌-       معرفية Knowledge

أن يكون الطالب قادرا على استرجاع وفهم وعرض القوانين المستخدمة. أن يكون قادرا على تحليل النتائج ويتعرف على معلومات تتعلق بالمادة المقدمة. أن يكون قادرا على وصف واستخدام علاقات مبتكرة للحصول على النتائج.

ب‌-   مهارات علمية Cognitive Skills

استخدام أساليب متقدمة لاسترجاع البيانات.

تطبيق المفاهيم عند حل المسائل المالية المطروحة.

التحليل والابتكار والحل الابداعى للمسائل المختلفة.

ج- مهارات شخصية وتحمل المسؤولية

أن يكتسب الطالب القدرة على تحليل البيانات المعطاه وفهمها وحلها ولامانع من الحلول الجماعية فى بعض الوقت كى يمارس الطالب القيادة وحسن التصرف والمسئولية والقدرة على التخطيط.

د- مهارات التحليل والاتصال Analysis and communication

أن ينمى الطالب قدراته العلمية والمعرفية والعملية عن طريق الاتصال الشفهى أو المكتوب.

استعمال تقنيات الاتصال والمعلومات في التحسين المعرفي وتحديث البيانات.

ان يكون الطالب قادرا على التعلم الذاتي والتواصل باستخدام المهارات الأساسية في الحاسوب.

communication, mathematical and IT skills

طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة

اختبارات قياسية وواجبات، تقييم الأداء بوجه عام، تقويم البرنامج.

الكتاب المقرر: (كتاب واحد فقط - ويكون الكتاب قد تم إقراره من مجلس القسم وفق النماذج المعتمدة من المجلس العلمي بالجامعة )

John C. Hull: Options, Futures, and Other Derivatives. 7^th ed., Prentice Hall, USA, 2009.

المراجع المساندة:

http://www.megaupload.com/?=RZXK7D6P

Other Information Resources

الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

ملاحظات

التجربة

الاسبوع

مقدمة: الفائدة البسيطة، تطبيقات.

1

الوقت المضبوط والتقريبي، القيمة الحالية في الفائدة البسيطةِ، معادلات القيمةِ، تحليل إستثمارات، تطبيقات.

2

الخصم المصرفي، مكافئ سعرِ فائدة إلى نسبة خصم مصرفي، كمبيالات، تخفيض مضبوط وعادي.

3

خلاصة صيغِ الخصم المصرفي والفائدة البسيطةَ. الفائدة المركّبة: صيغة الكميةِ المركّبةِ.

4

إيجاد n ، قانون النمو العضويِ، سعر الفائدة الفعّال.

5

القيمة الحالية في الفائدة المركّبةِ، ايجاد النسبةَ، ايجاد الوقتَ.

6

معادلات القيمةِ، التَركيب المستمر، ملكيات خياراتِ السهمِ.

7

الفرضية والترقيم، put-call parity . الأشجار ذات الحدين.

8

نموذج خطوةِ واحدِ ذو الحدينِ، التثمين محايد المخاطر risk neutral valuation .

9

أشجار خطوتِينِ ذات الحدينِ ,  put example ، خيارات أمريكية، عدم ثبات.

10

عمليات المكسب وفرضية ايتو، نموذج بلاك سكولز ميرتون.

11

نموذج عدم الثبات: put-call parity revisited .

12

الرسائل اليونانية، إجراءات عددية أساسية.

13

مراجعة وتطبيقات.

14

الامتحان النهائي